海龟期货交易论谈(海龟期货)

海龟期货交易是一种机械化交易系统，旨在通过长期持有趋势性市场中的期货合约来获得利润。该系统由理查德·丹尼斯和威廉·埃克哈特于 20 世纪 80 年发，因其将经验丰富的交易员训练成“海龟”而闻名。

子 1：海龟期货交易系统的基础

海龟期货交易系统基于以下基本原则：

• 趋势跟随：系统旨在识别和跟随市场趋势，在趋势方向上持有期货合约。



• 多品种交易：系统同时交易多个期货合约，以分散风险并增加获利机会。
• 机械化交易：决策是根据预先定义的规则和指标做出的，消除情绪对交易的影响。
• 风险管理：系统使用止损单和仓位规模控制来管理风险，防止重大损失。

子 2：海龟交易的策略

海龟期货交易系统使用一系列技术指标和止损规则来确定交易时机和退出点。最常见的策略包括：

• 突破交易：当价格突破特定阻力位或支撑位时执行交易。
• 均线交叉：当短期均线与长期均线交叉时执行交易。
• 布林带：当价格超出布林带的上限或下限时执行交易。
• 相对强弱指数 (RSI)：当 RSI 指标达到超买或超卖水平时执行交易。

子 3：海龟交易的优势和劣势

优势：

• 机械化和纪律性：系统消除情绪因素，帮助交易者保持纪律。
• 分散风险：多品种交易降低了集中于单一市场的风险。
• 长期趋势跟随：系统旨在捕捉长期的市场趋势，而无需频繁交易。

劣势：

• 滞后性：系统基于历史数据，可能无法捕捉到快速变化的市场条件。
• 滑点风险：当市场出现烈波动时，执行交易时可能会发生滑点，导致损失。
• 不易适应：系统通常是刚性的，可能难以适应不断变化的市场动态。

海龟期货交易系统是一种经过验证的机械化交易方法，它可以为纪律严明且愿意长期投资的交易者提供利润机会。重要的是要记住，任何交易系统都不是万无一失的，并且需要在适当的风险管理和持续监测的情况下使用。